Straddle com opções: como funciona e como montar no Strategy Lab (PETR4)
O que é o straddle, a compra de uma call e de uma put no mesmo strike e vencimento, quando ele faz sentido e quais são os riscos: o tempo (theta) e a queda da volatilidade implícita (vega). Na prática, montamos um straddle da PETR4 no Strategy Lab do Investorama, com custo, pontos de equilíbrio, probabilidade de lucro e simulação, e comparamos com a venda de straddle e com o strangle. 👉 Abra o Strategy Lab: investorama.com.br/pt/opcoes/lab Capítulos: 0:00 Abertura 0:21 O que é o straddle 1:15 Quando usar 1:31 Os riscos 1:56 Montando no Lab 3:46 Análise do straddle 5:12 Simulando tempo e volatilidade 5:53 Pernas e gregas 6:13 Venda de straddle 6:52 Strangle, o primo mais barato 7:29 Salvar e onde achar Exemplo mostrado: compra de straddle da PETR4, strike 53,41, vencimento 19/11/2026: call a R$ 2,04 e put a R$ 1,73, custo de R$ 377 (100 opções de cada), equilíbrio em R$ 49,65 e R$ 57,19, probabilidade de lucro de 43%. Strangle 48,16/57,91 por R$ 91. Dados do pregão de 27/10/2026; os números mudam a cada dia. Conteúdo de estudo e análise, não é recomendação de investimento. Opções envolvem risco elevado, inclusive de perda maior que o capital em estruturas vendidas, como a venda de straddle. #Opções #Straddle #B3 #PETR4 #Investorama
